Apa Itu Outlier dalam Trading? Bagaimana Satu Trade Besar Mempengaruhi Hasil Strategi

Dalam kumpulan data trading, sebagian besar hasil trade biasanya berada dalam rentang tertentu.

Namun terkadang terdapat satu atau beberapa trade dengan hasil yang jauh berbeda dari trade lainnya.

Data seperti ini disebut outlier.

Outlier dapat berupa profit yang sangat besar maupun kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan hasil trade lainnya.

Contoh Outlier dalam Trading

Misalnya seorang trader memiliki 20 trade dengan profit rata-rata sekitar $50.

Kemudian terdapat satu trade yang menghasilkan profit sebesar $1.000.

Hasil tersebut jauh lebih besar dibandingkan trade lainnya sehingga dapat memberikan pengaruh besar terhadap statistik keseluruhan.

Jika trader hanya melihat total profit, strategi tersebut mungkin terlihat sangat menguntungkan.

Namun ketika hasil ekstrem tersebut dianalisis lebih jauh, trader dapat melihat apakah performa tersebut memang berasal dari karakter strategi atau hanya satu kejadian yang tidak biasa.

Mengapa Outlier Penting?

Outlier dapat memengaruhi beberapa statistik trading, terutama nilai rata-rata.

Satu trade dengan profit atau loss yang sangat besar dapat membuat rata-rata hasil terlihat jauh berbeda.

Karena itu, trader sebaiknya tidak hanya melihat total profit ketika melakukan evaluasi.

Apakah Outlier Harus Dihapus?

Tidak selalu.

Jika trade dengan hasil ekstrem tersebut terjadi sesuai aturan strategi, maka trade tersebut tetap merupakan bagian dari performa sistem.

Sebaliknya, jika hasil tersebut terjadi karena kesalahan, ukuran posisi yang tidak biasa, atau keputusan di luar trading plan, trader dapat mencatatnya sebagai kejadian khusus.

Cara Menganalisis Outlier

Trader dapat melihat jurnal trading dan membandingkan trade ekstrem dengan trade lainnya.

Beberapa pertanyaan yang dapat diajukan antara lain:

• Apakah entry sesuai dengan strategi?
• Apakah ukuran posisi masih sesuai aturan?
• Apakah kondisi pasar saat itu berbeda?
• Apakah hasil tersebut sering terjadi atau hanya sekali?

Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat membantu trader memahami apakah outlier merupakan bagian normal dari strategi atau kejadian yang tidak biasa.

Kesimpulan

Outlier adalah hasil trading yang jauh berbeda dari sebagian besar data lainnya.

Mengenali outlier membantu trader melakukan evaluasi strategi dengan lebih hati-hati dan menghindari kesimpulan hanya berdasarkan beberapa hasil ekstrem.