Apa Itu System Quality Number (SQN) dalam Trading? Cara Menilai Kualitas Sistem Trading

Trader membutuhkan lebih dari sekadar melihat jumlah transaksi profit untuk mengetahui apakah sebuah sistem trading bekerja dengan baik.

Salah satu metrik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas hasil trading adalah System Quality Number (SQN).

SQN merupakan metrik yang menggabungkan rata-rata hasil trade dan variasi hasil tersebut untuk memberikan gambaran mengenai kualitas suatu sistem trading.

Metrik ini biasanya lebih relevan ketika trader sudah memiliki sejumlah data transaksi yang cukup.

Bagaimana SQN Dihitung?

Secara sederhana, formula SQN menggunakan:

SQN = √N × (Average R / Standard Deviation of R)

Dalam formula tersebut:

• N = jumlah trade
• Average R = rata-rata hasil trade dalam satuan R
• Standard Deviation of R = variasi hasil trade

Karena menggunakan data statistik, SQN sebaiknya tidak dihitung berdasarkan hanya beberapa transaksi.

Contoh Sederhana

Misalnya sebuah sistem memiliki 100 transaksi.

Setelah seluruh transaksi diubah menjadi R-Multiple, trader mendapatkan rata-rata hasil sebesar 0,20R.

Jika standar deviasinya adalah 0,50, maka:

SQN = √100 × (0,20 ÷ 0,50)

SQN = 10 × 0,4

SQN = 4

Angka tersebut kemudian dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi terhadap sistem.

Mengapa Jumlah Trade Berpengaruh?

SQN memperhitungkan jumlah transaksi.

Namun, semakin banyak transaksi tidak otomatis membuat sebuah strategi menjadi lebih baik.

Jumlah transaksi yang lebih besar memberikan lebih banyak data untuk mengevaluasi konsistensi sistem, tetapi kualitas hasil setiap transaksi tetap penting.

Karena itu, trader perlu memperhatikan bagaimana SQN terbentuk, bukan hanya melihat angkanya.

SQN dan Trading Journal

Untuk menghitung SQN, trader membutuhkan data hasil transaksi.

Trading journal yang mencatat R-Multiple dapat menjadi dasar yang berguna.

Trader dapat mencatat:

• hasil setiap trade dalam R,
• jumlah transaksi,
• rata-rata R,
• standar deviasi,
• dan SQN.

Dengan data tersebut, evaluasi strategi menjadi lebih terstruktur.

Keterbatasan SQN

SQN bukan alat untuk memprediksi apakah trade berikutnya akan profit.

Metrik ini juga tidak menjamin bahwa strategi akan mempertahankan performa yang sama di masa depan.

Hasil SQN sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan.

Jika data berasal dari periode pasar yang sangat spesifik, hasilnya mungkin tidak mewakili kondisi pasar lainnya.

Kesimpulan

System Quality Number (SQN) adalah metrik statistik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas dan konsistensi sistem trading berdasarkan hasil transaksi.

SQN dapat menjadi pelengkap bagi metrik lain seperti profit, drawdown, win rate, dan expectancy.

Bagi trader yang sudah memiliki trading journal dengan data transaksi yang cukup, SQN dapat memberikan perspektif tambahan ketika mengevaluasi apakah sebuah sistem memiliki performa yang konsisten.