Apa Itu Sample Size dalam Trading? Berapa Banyak Trade untuk Menilai Strategi

Trader sering menggunakan backtesting untuk mengetahui bagaimana sebuah strategi bekerja berdasarkan data historis.

Namun, hasil dari beberapa trade saja belum tentu cukup untuk menggambarkan performa strategi secara keseluruhan.

Jumlah data yang digunakan dalam proses evaluasi tersebut disebut sample size.

Dalam trading, sample size dapat berupa jumlah trade yang dianalisis ketika melakukan backtesting maupun evaluasi performa.

Mengapa Jumlah Trade Penting?

Bayangkan sebuah strategi diuji hanya pada 10 trade dan menghasilkan 8 kemenangan.

Win rate-nya mencapai 80%.

Sekilas hasil tersebut terlihat sangat bagus.

Namun, hasil dari 10 trade belum tentu menggambarkan performa strategi jika digunakan dalam jangka panjang.

Ketika jumlah trade diperbesar, hasil win rate, average profit, average loss, dan drawdown dapat berubah.

Apakah Ada Jumlah Trade yang Ideal?

Tidak ada satu angka yang berlaku untuk semua strategi.

Strategi scalping atau strategi dengan frekuensi tinggi dapat menghasilkan banyak trade dalam waktu singkat.

Sementara strategi swing trading mungkin hanya menghasilkan beberapa trade dalam sebulan.

Karena itu, jumlah trade perlu dilihat bersama karakter strategi dan periode pengujian.

Sample Size dalam Backtesting

Trader juga sebaiknya tidak hanya memperhatikan jumlah trade.

Periode data yang digunakan juga penting.

Misalnya sebuah strategi hanya diuji pada kondisi pasar yang sedang bullish. Hasilnya mungkin berbeda ketika diterapkan pada kondisi sideways atau bearish.

Semakin beragam kondisi pasar yang tercakup dalam data pengujian, semakin banyak informasi yang dapat diperoleh trader mengenai karakter strategi.

Jangan Terlalu Cepat Menyimpulkan

Salah satu kesalahan yang dapat terjadi adalah mengambil keputusan berdasarkan hasil dari jumlah trade yang terlalu sedikit.

Beberapa kemenangan beruntun belum tentu membuktikan strategi selalu bekerja.

Begitu juga beberapa loss beruntun belum tentu berarti strategi tersebut tidak memiliki potensi.

Trader perlu melihat data secara lebih luas.

Kesimpulan

Sample size merupakan jumlah data atau trade yang digunakan untuk mengevaluasi strategi trading.

Jumlah trade yang terlalu sedikit dapat membuat hasil terlihat lebih baik atau lebih buruk akibat faktor kebetulan. Karena itu, penggunaan data yang memadai dapat membantu trader mendapatkan gambaran performa yang lebih representatif.