Drawdown Trading: Pengertian, Rumus, dan Pengendalian
Tiara Agnaeta 
Akun yang pernah mencatat keuntungan tetap bisa mengalami penurunan. Untuk mengukur penurunan tersebut, trader menggunakan istilah drawdown.
Drawdown membantu menjelaskan seberapa jauh nilai akun turun dari puncak sebelumnya. Ukuran ini penting karena laba akhir saja tidak menunjukkan besarnya risiko selama perjalanan.
Apa Itu Drawdown?
Dalam pembahasan ini, drawdown merupakan penurunan dari puncak nilai akun menuju nilai yang lebih rendah setelahnya.
Bedakan dua pengukuran:
-
Balance drawdown: berdasarkan saldo, sehingga umumnya mencerminkan transaksi yang sudah ditutup.
-
Equity drawdown: berdasarkan ekuitas, sehingga juga menangkap perubahan untung-rugi posisi terbuka.
Laporan pengujian MT5 membedakan drawdown balance dan equity serta pengukuran nominal dan persentasenya.
Cara Menghitung Drawdown
Rumus sederhananya:
Drawdown (%) = (Puncak ekuitas − ekuitas saat ini) ÷ puncak ekuitas × 100%.
Misalnya, ekuitas mencapai US$1.200 kemudian turun menjadi US$1.020.
Drawdown nominalnya US$180, sedangkan persentasenya:
US$180 ÷ US$1.200 × 100% = 15%.
Perhitungan ini mengasumsikan tidak ada setoran atau penarikan. Untuk menilai kinerja strategi, arus dana perlu disesuaikan agar tidak disalahartikan sebagai untung-rugi.
Maximum Drawdown Berbeda dari Drawdown Saat Ini
Maximum drawdown merupakan penurunan terbesar dari puncak ke lembah berikutnya selama periode pengamatan.
Akun bisa sedang pulih dengan drawdown saat ini 5%, tetapi sebelumnya pernah mengalami maximum drawdown 20%.
Hasil pengujian juga bukan batas kerugian masa depan. Strategi yang sebelumnya hanya turun 10% tetap dapat mengalami penurunan lebih besar.
Kerugian dan Pemulihan Tidak Simetris
| Penurunan modal | Kenaikan yang dibutuhkan untuk pulih |
|---|---|
| 10% | Sekitar 11,11% |
| 20% | 25% |
| 50% | 100% |
Jika modal US$1.000 turun menjadi US$500, kamu perlu menghasilkan US$500 dari sisa modal tersebut untuk kembali ke awal.
Itulah sebabnya memperbesar lot demi mengejar pemulihan dapat berbahaya.
Cara Mengendalikan Drawdown
Tetapkan risiko per transaksi, batas eksposur gabungan, dan kondisi penghentian sementara sebelum trading.
Jika drawdown membesar, periksa apakah penyebabnya rangkaian kerugian normal, perubahan kondisi pasar, atau pelanggaran aturan. Mengurangi risiko dan melakukan evaluasi lebih terarah daripada memaksakan transaksi tambahan.
Pelajari pencatatan akun melalui BelajarForex.net. Jika ingin berlatih, kamu dapat mengenal pilihan akun Valetax setelah memeriksa ketentuannya.
